期货行情策略晚评(期货行情策略晚评分析)期货行情策略建平策略夜盘小长假之后首个交易日数据最新情况,数据来源于Wind,数据来自于富拓、道富投资、埃文斯等基金公司,还有嘉实基金、华安期货、瑞达期货、德邦基金、大越期货、兴证全球等公募基金等多位私募基金。

时间上移过快,近期公布的季报业绩并不能作为期货行情行情的参考。统计数据显示,近期的期货行情,IF、IH、IC、IC期权以及期权成交量和持仓量变化趋势明显。从持仓量的变化趋势看,从3月末的11781手到近期的12174手,持仓量快速增加,从3月末的1262手到近期的21387手,持仓量的增加主要由于期货市场的持仓量都有所增加,而大部分主力合约的持仓量都在小幅减少,尤其是IF和IH,持仓量变化趋势明显。

从三大期指品种合约的基差变化趋势来看,上证50和沪深300期指的基差分别从4月末的-0.37和-1.67左右,由于市场已经企稳,且调整时间相对较长,因此,市场在前期调整之后反弹的概率较大。从成交量的变化趋势看,三大期指成交量和持仓量均有所放大,说明市场在前期调整之后,市场也有望得到一定的反弹动能。

从具体市场运行情况来看,自7月开始,包括券商、银行在内的三大期指合约整体呈现出贴水格局。其中,在周五午后,期指主力合约IF1511在冲高回落之后,与沪深300期指主力合约的贴水逐渐缩小,从380点开始收敛至贴水395点左右,显示市场的悲观情绪有所缓和。

从持仓变动来看,IF和IC期货在上周二都出现了不同程度的减仓,但从持仓来看,IF和IH减仓幅度较大,IC持仓变化不大。具体来看,前20名席位在IF1511合约上共持买单270手,较前一交易日增加164手,多单增仓43手;前20名席位在IC1511合约上共持卖单205手,较前一交易日增加11手,多单增仓41手;在IH1511合约上共持买单25手,较前一交易日增加6手,空单增仓59手。IH1511合约上共持有卖单11手,较前一交易日增加4手,空单增仓42手。

昨日三大期指主力合约出现多空减仓的局面,且减仓幅度明显收窄,说明市场情绪相对稳定,短期或难出现大幅下滑。但考虑到下周一金融市场将迎来偏空的波动,且近期市场对于疫情的发展和各项刺激政策的期待逐渐增多,因此市场悲观情绪得到一定的缓解,待市场回暖,IC有望止跌企稳,收涨。

从持仓变动看,IF和IH多头增仓幅度均大于空头,不过IH多头减仓幅度大于空头,说明投资者对于后市仍然谨慎乐观。IC多空均减仓,空头减仓幅度大于多头,表明投资者对于后市仍然谨慎乐观。

虽然两融余额并未止跌,但昨日两融余额数据表现较好。数据显示,截至昨日收盘,两融余额报8617.20亿元,较前一交易日增加184.20亿元;两融余额报94.29亿元,较前一交易日增加6.02亿元。