期货日内对冲策略(期货日内对冲策略有哪些)

一、定义不同

期货日内对冲策略是指在某一特定的时间内,对期货品种的远期合约,或者期货合约到期月份(或是进行过组合的)不同方向的远期合约之间的价差进行的交易。日内对冲策略的特征是,在某一特定的时间,以特定的价格(待进期权)买入期货合约的行为,如果符合预期的合约,则是属于多头交易策略;

不同的期货品种对冲策略是不一样的,对冲策略的内涵就在于其可利用的价格波动风险。对冲策略的最大优势就是可以有效地控制在价差的平均水平上,同时增加了交易的流动性。

二、损益差别

对冲策略是什么?其主要的体现就是组合投资,指投资于不同期货合约之间的价差变化。

对冲策略最早起源于英国,英国著名的对冲基金管理公司和管理公司主要从事对冲交易的国际证券投资部门,因此,对冲基金的主要参与者是加拿大皇家银行资本市场的波顿银行。

对冲策略的基本特点有两种,一种是相对利差交易,另一种则是更大规模的对冲交易。