股指期货规则评论(股指期货实战指引)(股指期货实证分析)

(1)IF、IH、IC跨期套利(CIF与IF)

(2)IF、IH、IC持仓量分别变化为-4430手、-1378手、-3602手

(3)跨品种价差:IF、IH、IC持仓量分别变化-3592手、-886手

(4)升贴水:上证50股指期货各合约升贴水为-55元/点、-30元/点、-15元/点

(5)成交持仓:持仓方面,IF、IH持仓分别变化494手、587手、-979手,IC持仓分别变化-6581手、156手、-431手;IH持仓分别变化-666手、-2862手、-1167手。

股指期货中的股指期权:

1、单边:股指期权为标的资产权利金的期权合约,期权多头在进行行权或履约时以固定收益来获取无风险收益,包括行权价格低于行权价格的看涨期权、看跌期权、正股期权和权证。

2、空头:股指期权为标的资产权利金的期权合约,期权空头在进行行权或履约时以固定收益来获取无风险收益,包括正股期权和权证。

3、多头:即以现金结算的看涨期权合约,期权空头在进行行权或履约时以固定收益来获取无风险收益,包括正股期权和权证。