沪深300介绍(沪深300解读)沪深300解读

沪深300指数基差从沪深300期货合约基差变动来看,沪深300指数基差从最高时的最低点之间缩小,此后在合约到期前两个月的下跌过程中,基差从最低点之间的收敛,中间经历过快速收窄,在贴水程度加深后,因为受到交割因素的影响,整体市场参与者逐渐看好未来,在价格大幅下跌之后,基差从最低点的收敛,转变为相对比较稳定的基差水平。

沪深300指数与上证50指数

数据来看,两者均呈现上行趋势,但具体变化具体来看,沪深300指数基差从最高点150点开始下跌至最低点的180点,是基差回落的拐点,两者的走势比下一步变动幅度小,由2019年5月底的5点55点继续反弹至2021年2月27日的4点38分位。两者基差一直延续着2021年5月28日的趋势,在1月29日到3月12日的40点附近获得了反弹,但是由于不同的机构预期指数表现差异较大,造成的基差变动方向是不同的,因为年初时市场的反弹行情都是在宽货币政策下发生的,所以由于目前市场整体资金还是比较谨慎,需要多加关注。

沪深300指数基差(基差-期货价格)从最低点至最高点(基差-期货价格)变化情况来看,二者均呈现上行趋势,与2019年底的2019年底相比,由于春节的关系,基差出现了回落,基差从最高点2021年2月底的950点开始下跌至3月10日的475点,对应的基差水平为-123点,2月9日到3月11日的是510点,对应的基差水平为-114点。